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자산배분 컨설팅

'다양한 툴로 최적의 포트폴리오를 제안합니다' 주식, 채권 등 각 자산군별 기대수익률 및 리스크(변동성),상관계수를 기초로 최적자산의 포트폴리오를 구성합니다.

자산배분의 절차

  1. 자금수지 예측 연간자금수지 및 자금운용규모 예상
  2. 단기자금 규모설정
    • 기간별 적정유동성 산정 및 유동성 Target Level 설정
    • 단기자금 운용규모 설정
  3. 중장기 자금 전략적 자산배분
    • 투자자산별 기대수익률, 위험, 상관관계 추정
    • 자산배분 제약조건 충족 자산배분(안) 선정
    • 최적화 기법을 통한 자산별 투자비중 결정
  4. 전술적 허용범위중장기자금 투자비중 조정 허용범위 설정

자산배분시스템 ZAAT